⑴ 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
完全负相关
品种
组合起会选择作分散风险组合
相反作锁定风险组合
和外汇期货交易锁单效类似
等待行情反转
择机解除锁仓
敝见
敬请交流
⑵ 当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；
完全正确！
⑶ 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样
不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。
可能值偏离期望值的方差这是是最大的。
其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。
可以去读一些相关书籍，不是很难的.......
当然，我说的是理论，不过市场表现基本如此。
⑷ 为什么两个完全负相关证券可以得到无风险组合
证券投资组合只要求补偿系统风险，而不像单项投资一样补偿可分散风险，β系数完全相反的两个证券刚好可以抵消系统风险，这样就可以称之为无风险组合了吧
⑸ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
⑹ 系统性风险可以规避吗
股市中系统性风险不能避免，系统风险是指股票市场本身存在的风险，它能影响到到整个股票市场，比如说经济政策的变化、股票交易制度的变化等。
⑺ 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了
⑻ 关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。答案说这句
系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险