⑴ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
完全負相關
品種
組合起會選擇作分散風險組合
相反作鎖定風險組合
和外匯期貨交易鎖單效類似
等待行情反轉
擇機解除鎖倉
敝見
敬請交流
⑵ 當兩種股票完全負相關時，可以分散掉非系統性風險；
完全正確！
⑶ 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣
不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。
⑷ 為什麼兩個完全負相關證券可以得到無風險組合
證券投資組合只要求補償系統風險，而不像單項投資一樣補償可分散風險，β系數完全相反的兩個證券剛好可以抵消系統風險，這樣就可以稱之為無風險組合了吧
⑸ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
⑹ 系統性風險可以規避嗎
股市中系統性風險不能避免，系統風險是指股票市場本身存在的風險，它能影響到到整個股票市場，比如說經濟政策的變化、股票交易制度的變化等。
⑺ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了
⑻ 關於證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句
系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對於非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險